Počáteční hodnota futures kontraktu

Finanční deriváty existují vždy na základě smlouvy (kontraktu) mezi zákazníkem a obchodníkem. Základní druhy finančních derivátů jsou: Futures; Forwardy (Forwards) Swap; Opce (Option) Warrants; CFD (Contract for Difference) Všechny druhy finančních derivátů mají tyto společné rysy: Finanční derivát je vždy odvozen od jiného finančního produktu, tzv. podkladového aktiva (například cenný papír, akcie, …

V praxi se velmi často využívá možnosti uzavřít pozici, tedy kontrakt dále prodat. Prodejem kontraktu se povinnosti související s fyzickým předáním podkladového aktiva převádějí na nového vlastníka futures kontraktu. A protože jsou VX futures kontrakty vypořádány v tisících, prosté shortování jednoho kontraktu by vydělalo (16.93 – 13.75) * 1’000 = 3’180 USD. A to je fajn. První myšlenkou by tedy mohlo být: Neustále shortovat nejvzdálenější VX futures kontrakt a těžit tak z rozpadu časové složky v jeho ceně. kde = je současná hodnota nespojitého příjmu v čase <, a %.. je kontinuální dividendový výnos po dobu životnosti kontraktu. Logika věci je následovní.

02.03.2021 Počáteční hodnota futures kontraktu

Takto vytvořená páka může i při malé změně ceny futures kontraktu u podkladové komodity na trhu způsobit velkou změnu (ať již směrem nahoru, nebo směrem dolů) v hodnotě tohoto futures kontraktu. Počáteční hodnota indexu byla stanovena na rovných 1 000 bodech, dnešní hodnota je přibližně 11 500 bodů. Instrument se skládá z 30ti hlavních německých blue chip společností obchodovaných na burze ve Frankfurtu. Společnosti jsou obchodovány prostřednictvím systému Xetra, který provozuje burzovní gigant Deutsche Börse.

Přehled pákového efektu na obchodní platformě Futures. Při otevírání pozice musíte zaplatit počáteční částku a částku k udržení pozice. Počáteční částka se nazývá Počáteční marže. Výše údržby je udržovací rezerva. Abychom tomu porozuměli, viz níže 3 příklady.

11. na 1,20 USD/EUR. Hodnota pohledávky klesá z 909 091 EUR Prodávající futures je naopak zavázán podkladové aktivum dodat, ovšem, jak už tomu v případě derivátů bývá, k fyzickému předání podkladu ve skutečnosti nedochází (tak se děje jen u některých komoditních futures, např.

Cena futures kontraktu se odvíjí od ceny podkladového aktiva. Podkladovým aktivem se rozumí jakékoliv aktivum, které je předmětem kontraktu futures.

Kurz futures kontraktu neboli cena není nic jiného než termínová cena bazického instrumentu k datu splatnosti futures kontraktu. Laicky řečeno, předpokládaná cena podkladového aktiva k datu splatnosti, např. k září 2007. Kurz termínového obchodu se tedy odvozuje od očekávaného promptního kurzu podkladového aktiva, který by měl „dle účastníků trhu" existovat na promptní burze v okamžiku … Cena je závislá na datu vypršení kontraktu, ale můžete očekávat že se pohybuje kolem 5%. Minimum zlata, které můžete koupit je 100 uncí, na dnešní ceně zlata x 5%.

Standardní kontrakt na dodávku nebo odběr elektrické energie vyžaduje pohyb peněžních toků až v okamžiku započetí období dodávky. Vypořádání v .

Jeho reálná hodnota se mění v závislosti na změně hodnoty podkladového aktiva. • Nevyžaduje žádnou nebo velmi malou počáteční investici (ve srovnání s kontrakty reagujícími obdobně na změnu tržních podmínek). • Bude vypořádán v budoucnu, přičemž doba od sjednání obchodů do jejich vypořádání je delší než u spotové operace. Termínový kontrakt s elektrickou energií.

Název futures je odvozován jednak podle podkladového aktiva, jež zastupuje, a zároveň podle termínu konečného vypořádání tohoto kontraktu. Bude-li se tedy kontrakt vypořádávat např. v září 2007, bude jeho název doplněn o tento údaj a bude se nazývat „zářijovým kontraktem". Hodnota jednoho bodu (point) ceny futures kontraktu kukuřice pak bude mít hodnotu: (1/0,25) * $12,5 = $50. Příklad: Představte si, že nakoupíte jeden futures kontrakt kukuřice za cenu 456 3/4 a prodáte ho za 460 2/4. Cenový pohyb byl tedy: 460,5 – 456,75 = 3,75 bodu Hodnota jednoho bodu (point) ceny futures kontraktu kukuřice pak bude mít hodnotu: (1/0,25) * $12,5 = $50.

Výše údržby je udržovací rezerva. Abychom tomu porozuměli, viz níže 3 příklady. Při vstupu do futures pozice se neuskuteční žádné počáteční platby mezi kupujícím a prodávajícím. Kupující a prodávající mají opačná očekávání ohledně budoucího vývoje hodnoty futures kontraktu.

Princip je takový, že pokud vynásobíme multiplikátor počtem bodů, o které se cena pohla, dostaneme částku zisku či ztráty na kontraktu v dané měně, ve které se obchoduje. Futures kontrakt dává prodávajícímu povinnost podkladové aktivum v den dodání fyzicky poskytnout.

hviezdne charty
peter schiff otec
el capo capitulo 47 temporada 1
1000 eur na krw
fb pokračujte zadaním bezpečnostného kódu
zadajte svoje telefónne číslo a pošleme vám bezpečnostný kód
cardano budúca cena 2030

-udává, jak se změní hodnota futures kontraktu, pokud vzroste cena podkladového aktiva o 1% -závisí na velikosti marţového vkladu poţadovaného obchodníkem – čím vyšší vklad, tím je páka niţší-páka = (změna hodnoty kontraktu / marţový vklad) / (změna hodnoty aktiva / jeho poč. hodnota)

VX futures kontrakty existují nyní s týdenní a měsíční expirací a v tomto článku se budu zabývat výhradně Faktická hodnota jednoho futures kontraktu dubnového zlata zakoupeného za 335.20 je $335.20 x 100, neboli $33,520.00. Vzpomeňme si, že cena $335.20 je uváděna za 1 trojskou unci zlata, přičemž jeden futures kontrakt standardně obsahuje 100 trojských uncí zlata. Že analýza XAUOIL umožnila určit bod otočení ceny tradičního futures kontraktu na naftu v únoru roku 2009. IFC Markets, being one of the leading providers of CFD trading, has developed a special instrument(CFD type), having the form of continuous futures contract that allows clients to trade without an expiration date.